Elastiskt volymviktat rörligt medelvärde Det elastiska volymviktat rörligt medelvärdet är en trendindikator som använder medelvolymen i sin glidande medelberäkning. Användaren kan ändra inmatning (nära), multiplikator och periodlängd. Denna indikator8217s definition uttrycks vidare i den kondenserade koden som ges i beräkningen nedan. Hur man handlar med hjälp av elastisk volymviktade rörliga medelvärden EVWMA kan användas tillsammans med andra indikatorer som trendindikator. Inga handelssignaler beräknas. Så här får du tillgång till MotiveWave Gå till toppmenyn, välj Study gtVolume BasedgtElastic Volume Weighted MA eller gå till toppmenyn, välj Lägg till studie. börja skriva i det här studienamnet tills du ser det visas i listan, klicka på studiebenämningen, klicka på OK. Viktig ansvarsfriskrivning: Informationen som tillhandahålls på denna sida är strikt för informationsändamål och ska inte tolkas som råd eller uppmaning att köpa eller sälja någon säkerhet. Se vår riskinformation och ansvarsfriskrivningsförklaring. Beräkningsmetod glidande medelvärde (ma) användardefinierad, standard är SMA-inmatningspris (användardefinierad, standard är slutkurs) fler användarinmatning, standard 20 period användarinmatning, standard 40 index aktuellt barnummer, avVol genomsnittlig volym prevEvEVWMATrading med VWAP och MVWAP Volymvägd genomsnittspris (VWAP) och rörligt volymvägd genomsnittspris (MVWAP) är handelsverktyg som kan användas av alla aktörer. Dessa verktyg används emellertid oftast av kortsiktiga handlare och i algoritmbaserade handelsprogram. MVWAP kan användas av långfristiga handlare, men VWAP tittar bara på en dag i taget på grund av dess beräkningar inom dagen. Båda indikatorerna är en speciell typ av prisgenomsnitt som tar hänsyn till volymen, vilket ger en mycket mer exakt snapshot av genomsnittspriset. Indikatorerna fungerar också som riktmärken för individer och institutioner som vill mäta om de har bra utförande eller dåligt utförande i sin order. (För en primer, se Viktiga rörliga medelvärden: Grunderna.) Beräkning av VWAP VWAP-beräkningen utförs av kartläggningssystemet och visar ett överlag på diagrammet som representerar beräkningarna. Denna display har formen av en linje, som liknar andra glidande medelvärden. Hur linjen beräknas är följande: Välj din tidsram (tick diagram, 1 min, 5 min, etc.) Beräkna det vanliga priset för den första perioden (och alla perioder dagen efter). Typiskt pris uppnås genom att lägga till höga, låga och stängda, och dela med tre: (HLC) 3 Multiplicera det här typiska priset med volymen för den perioden. Detta ger oss ett värde som heter TPV. Håll en löpande total av TPV-värdena, kallad kumulativ TPV. Detta uppnås genom att kontinuerligt lägga till den senaste TPV till de tidigare värdena (förutom den första perioden, eftersom det inte finns något tidigare värde). Denna siffra ska alltid bli större som dagen går vidare. Håll en löpande total kumulativ volym. Gör detta genom att kontinuerligt lägga till den senaste volymen till föregående volym. Detta nummer får bara bli större som dagen går vidare. Beräkna VWAP med din information: Kumulativ TPVkumulativ volym. Detta ger ett volymviktat genomsnittspris för varje period och kommer att ge data för att skapa flödeslinjen som överlappar prisuppgifterna i diagrammet. Det är troligt bäst att använda ett kalkylprogram för att spåra data om du gör det manuellt. Ett spridarkort kan enkelt ställas in. Figur 1: Kalkylbladets rubriker Källa: Microsoft Excel De lämpliga beräkningarna måste skrivas in. Att uppnå MVWAP är ganska enkelt efter att VWAP har beräknats. En MVWAP är i grunden ett medelvärde av VWAP-värdena. VWAP beräknas endast varje dag, men MVWAP kan flytta från dag till dag eftersom det är ett genomsnitt av ett genomsnitt. Detta ger långsiktiga näringsidkare med ett rörligt genomsnittligt volymviktt pris. Om en näringsidkare ville ha en 10-årig MVWAP skulle de bara vänta på att de första tio perioderna skulle förfalla och då skulle de första 10 VWAP-beräkningarna bli genomsnittliga. Detta skulle ge näringsidkaren den MVWAP som börjar plottas vid period 10. För att fortsätta få MVWAP-beräkningen, innehåller de senaste 10 VWAP-siffrorna en ny en VWAP från den senaste perioden och släpper VWAP från 11 perioder tidigare. Applicera på diagrammen Även om förståelse av indikatorerna och de därtill hörande beräkningarna är viktigt, kan kartläggningsprogrammet göra beräkningarna för oss. På programvara som inte innehåller VWAP eller MVWAP kan det fortfarande vara möjligt att programmera indikatorn i programvaran med hjälp av beräkningarna ovan. (För relaterad läsning, se Tips för att skapa lönsamma lagerdiagram.) Genom att välja VWAP-indikatorn visas den i diagrammet. Generellt bör det inte finnas några matematiska variabler som kan ändras eller justeras med denna indikator. Om en näringsidkare vill använda indikatorn Moving VWAP (MVWAP) kan hon justera hur många perioder som är genomsnittliga i beräkningen. Detta kan göras genom att justera variabeln i vår kartplattform. Välj indikatorn och gå sedan till dess redigering eller egenskapsfunktion för att ändra antalet genomsnittliga perioder. Skillnader mellan VWAP och MVWAP Det finns några stora skillnader mellan de indikatorer som behöver förstås. VWAP ger en löpande total under hela dagen. Således är dagens slutvärde det volymviktade genomsnittspriset för dagen. Om du använder ett minuts diagram finns det 390 (6,5 timmar X 60 minuter) beräkningar som kommer att göras för dagen, med den sista som ger dagarna VWAP. MVWAP å andra sidan ger ett medelvärde av antalet VWAP-beräkningar vi vill analysera. Det betyder att det inte finns något slutligt värde för MVWAP eftersom det kan köras flytande från en dag till nästa, vilket ger ett genomsnitt av VWAP-värdet över tiden. Detta gör MVWAP mycket mer anpassningsbar. Det kan skräddarsys för att passa specifika behov. Det kan också göras mycket mer responsivt mot marknadsförflyttningar för kortfristiga affärer och strategier eller det kan utjämna marknadsljud om en längre period väljs. VWAP ger värdefull information för att köpa och hålla handlare, särskilt efter utförandet (eller slutet av dagen). Det låter näringsidkaren veta om de fick en bättre än det genomsnittliga priset den dagen eller om de fick ett sämre pris. MVWAP tillhandahåller inte nödvändigtvis samma information. (Mer information finns i Förstå Order Execution.) VWAP börjar frisk varje dag. Volymen är tung under den första perioden efter det att marknaden öppnats, därför väger denna åtgärd vanligtvis kraftigt in i VWAP-beräkningen. MVWAP kan föras från dag till dag, eftersom det alltid kommer att medge de senaste perioderna (t ex 10) och är mindre mottagliga för en enskild period - och blir gradvis mindre så ju fler perioder som ligger i genomsnitt. Allmänna strategier När en säkerhet trender kan vi använda VWAP och MVWAP för att få information från marknaden. Om priset ligger över VWAP är det ett bra pris inom dagen att sälja. Om priset ligger under VWAP är det ett bra pris inom dagen att köpa. (För ytterligare läsning, se Fördelar med data-baserade Intradag-diagram.) Det finns en försiktighet att använda denna intradag men. Priserna är dynamiska, så vad som verkar vara ett bra pris vid en tidpunkt på dagen kanske inte är i slutet av dagen. På uppåtgående trender dagar kan handlare försöka köpa som priser studsa av MVWAP eller VWAP. Alternativt kan de sälja i en downtrend när priset pressar upp mot linjen. Figur 2 visar tre dagar av prisåtgärder i iShares Silver Trust ETF (SLV). När priset steg steg det i stor utsträckning över VWAP och MWAP, och minskar de linjer som erbjuds köpmöjligheter. När priset föll stannade de i stor utsträckning under indikatorerna och rallyn mot linjerna var försäljningsmöjligheter. Artikel 50 är en förhandlings - och avvecklingsklausul i EU-fördraget som beskriver de åtgärder som ska vidtas för något land som. Beta är ett mått på volatiliteten eller systematisk risk för en säkerhet eller en portfölj i jämförelse med marknaden som helhet. En typ av skatt som tas ut på kapitalvinster som uppkommit av individer och företag. Realisationsvinster är vinsten som en investerare. En order att köpa en säkerhet till eller under ett angivet pris. En köpgränsorder tillåter näringsidkare och investerare att specificera. En IRS-regel (Internal Revenue Service) som tillåter utbetalningar från ett IRA-konto på ett strafffritt sätt. Regeln kräver det. Den första försäljningen av lager av ett privat företag till allmänheten. IPO utfärs ofta av mindre, yngre företag som söker. Detta är ett handelsobjekt eller en komponent som skapades med hjälp av QuantShare av en av våra medlemmar. Denna artikel kan laddas ner och användas av QuantShare Trading Software. Handelsobjekt är av olika slag. Det finns data nedladdare, handelsindikatorer, handelssystem, watchlists, compositesindices. Du kan använda det här objektet och hundratals andra gratis genom att ladda ner QuantShare. De bästa anledningarna till att du ska använda QuantShare: Fungerar med amerikanska och internationella marknader (aktier, forex, optioner, terminer, ETF.) Erbjuder dig de verktyg som hjälper dig att bli en lönsam näringsidkare. Gör det möjligt att genomföra några handelsidéer. Byt ut artiklar och idéer med andra QuantShare-användare Vårt supportteam är mycket lyhört och svarar på någon av dina frågor Vi kommer att implementera några funktioner du föreslår Mycket lågt pris och mycket mer funktioner än majoriteten av andra handelsprogramvarorJune 2001 TRADERS TIPS TradeStation EasyLanguage Christian Friess elastiskt volymvägd glidande medelvärde (eVwma), som beskrivs i artikeln Elastic Moving Averages elsewhere denna fråga, kan implementeras som en indikator i TradeStations EasyLanguage enligt följande: Standardvärdet för prisingången är inställt på nära värde. Detta kan redigeras när indikatorn tillämpas på ett diagram. Användaren kanske vill experimentera med andra värden för pris, till exempel MedianPrice. MedianPrice är en inbyggd funktion i EasyLanguage som returnerar (High Low) 2. Om volymen på diagrammet är för stora kan det resultera i översvämningsfel vid körning. I så fall bör användaren skala ned volymen genom att öka volymen Divisor-ingången (standardinställningen för 1 resultat utan scaledown). Slutligen är standardvärdet för den totala volymen, N, inställd på 100.000. Om det visar sig vara mindre än den skalade volymen vid varje streck på diagrammet är indikatorn utformad för att plotta en plan linje därifrån. I sådant fall måste N ökas. Denna kod kommer att vara tillgänglig för nedladdning på TradeStation Technologies webbplats. Leta efter filen ElasticVwma. Els. --Ramesh Dhingra, produktchef, EasyLanguage TradeStation Technologies, Inc. (tidigare Omega Research, Inc.) Ett helägt dotterbolag till TradeStation Group, Inc. TradeStation GÅ BACK MetaStock For Windows I sin artikel Elastic Moving Average i denna utgåva, Christian Fries introducerar eVWMA-indikatorn. För att återskapa den här indikatorn i MetaStock, välj Indikator Builder från Verktyg-menyn. Klicka sedan på Ny och skriv in följande formel: --Cheryl C. Abram, Equis International, Inc. Equis GO BACK MetaStock för Windows Formlerna diskuteras av Gordon Gustafson i sin artikel i den här frågan, vilken volatilitetsåtgärd kan återskapas i MetaStock 6.52 eller högre. För att återskapa dessa indikatorer i MetaStock, välj Indikator Builder från Verktyg-menyn. Klicka sedan på Nytt och skriv in följande formler: Standard Deviation Bands Average True Range Bands --Cheryl C. Abram, Equis International, Inc. Equis GO BACK NeuroShell Trader Christian Friess elastiskt glidande medelvärde (eVWMA), som beskrivs i sin artikel i det här numret, kan enkelt implementeras i NeuroShell Trader genom att använda NeuroShell Traders förmåga att ringa externa dynamiska länkade bibliotek. Dynamiska länkade bibliotek kan skrivas i C, C, Power Basic (även Visual Basic med ett av våra tilläggspaket) och Delphi (Figur 1). FIGUR 1: NEUROSHELL TRADER. Här är Power Basic källkod för det elastiska volymvägda glidmedlet för att skapa DDL för NeuroShell Trader. Weve återskapade det elastiska volymvägda glidmedlet (eVWMA) för NeuroShell Trader och publicerade det för Standard Deviation Bands-nedladdning på NeuroShell Trader gratis teknisk supportwebbplats. Vi tillhandahåller också koden på hemsidan så att om du vill göra några ändringar i det kommer du att kunna göra det. När du har laddat ner den anpassade indikatorn kan du enkelt infoga den (Figur 2) eller kombinera den med någon av våra mer än 800 inbyggda indikatorer i ett diagram, en förutsägelse eller en handelsstrategi. FIGUR 2: NEUROSHELL TRADER. Ett NeuroShell Trader-diagram visar det elastiska volymvägda glidmedlet. Användare av NeuroShell Trader kan gå till avsnittet STOCKS amp COMMODITIES på NeuroShell Trader gratis teknisk supportwebbplats för att ladda ner en kopia av dessa eller tidigare Traders Tips för NeuroShell Trader. För mer information om NeuroShell Trader, besök NeuroShell. --Marg Sherald, Ward Systems Group, Inc. 301 662-7950, saleswardsystems neuroshell NeuroShell Trader I vilken volatilitetsmått i denna utgåva jämför Gordon Gustafson standardavvikelser och true range bands som åtgärder för volatilitet. För att skapa varje band i NeuroShell Trader (Figur 3), välj Ny indikator. från menyn Infoga och skapa varje av följande indikatorer med hjälp av indikatorguiden: Observera att den sanna intervallindikatorn ingår i NeuroShell Trader Advanced Indicator Set-tillägget och kan även laddas ner gratis från Ward Systems Group gratis teknisk supportwebbplats . För att testa standardavvikelsen och genomsnittliga sanna intervallindikatorer i NeuroShell Trader som Gustafson gör i den sista halvan av sin artikel kan du skapa de tre handelsstrategierna nedan. Eftersom NeuroShell Trader inte är begränsad till endast en handelsstrategi per diagram, kan du skapa och visa alla tre handelsstrategier på ett enda diagram. För att skapa en handelsstrategi väljer du Ny handelsstrategi. från menyn Infoga och ange inmatnings - och utträdesvillkoren i de relevanta platserna i Trading Strategy Wizard: Om du äger NeuroShell Trader Professional kan du också välja huruvida systemparametrarna ska optimeras. För att upprätta handelsstrategin för att handla en fast 510 000 SampP-kontrakt, tryck bara på Modify Trading Strategy Parameters. knappen, välj Köp ett fast antal dollar av kontraktsalternativ, sätt önskat dollarbelopp till 510 000 och sätt sedan poängvärdet för terminskontrakt till 250. Efter att ha testat varje handelsstrategi, använd den detaljerade analysen. knappen för att visa backtest och handelsstatistik för systemet. Användare av NeuroShell Trader kan gå till avsnittet STOCKS amp COMMODITIES på NeuroShell Trader gratis teknisk supportwebbplats för att ladda ner ett urval StndDev och Atr bands diagram som innehåller den genomsnittliga sanna intervallindikatorn. För mer information om NeuroShell Trader, besök NeuroShell. --Marg Sherald, Ward Systems Group, Inc. 301 662-7950, saleswardsystems neuroshell GÅ BACK AIQ Tradingexpert I vilken volatilitetsåtgärd i denna utgåva jämför Gordon Gustafson standardavvikelsen till det genomsnittliga sanna intervallet som ett mått på volatilitet. Här är AIQ TradingExpert Pro-koden för att plotta båda typerna av band. --AIQ Teknisk Support GÅ BACK TradingSolutions Artikeln Vilken volatilitetsmått av Gordon Gustafson i denna utgåva presenterar en jämförelse av handelsband med hjälp av den genomsnittliga true range-funktionen och standardavvikelsefunktionen. Dessa bandfunktioner kan ingå i TradingSolutions enligt följande (Figur 4): Alternativt kan du använda de befintliga Bollinger Bands-funktionerna som standardavviksbanden. Gå tillbaka TradingSolutions Artikeln i den här frågan Elastic Moving Average av Christian Fries presenterar ett volymvägd glidande medelvärde baserat på andelen av antalet flytande aktier som handlas. Formeln för detta genomsnitt i TradingSolutions ser ut som följer: Alla dessa funktioner finns i en funktionsfil som kan laddas ner från vår webbplats i avsnittet Lösningsbibliotek. De kan sedan importeras till TradingSolutions med Importeringsfunktioner. från menyn Arkiv. Om du vill tillämpa en av dessa importerade funktioner på ett lager eller en grupp av aktier väljer du Lägg till nytt fält. Från snabbmenyn för stocken eller gruppen väljer du Beräkna ett värde. , välj sedan önskad funktion i gruppen Traders Tips Functions. --Gary Geniesse, TradingSolutions Project Lead NeuroDimension, Inc. 800 634-3327, 352 377-5144 Infotradingsolutions, tradingsolutions GÅ BACK InvestorRT InvestorRT-diagrammet i Figur 5 visar det elastiska volymvägda glidande medlet (eVWMA) ritat i vitt, överlagring av båda ljusstake och volymstänger i ett dagligt diagram av Microsoft. FIGUR 5: InvestorRT. Detta InvestorRT-diagram visar det elastiska volymvägda glidande medlet (eVWMA) ritat i vitt, vilket överlagrar både ljusstake och volymstänger i ett dagligt diagram av Microsoft. För att lägga till den här raden i ett diagram i InvestorRT klickar du på knappen Lägg till teknisk indikator i huvudverktygsfältet och väljer Elastic Volume Weighted MA från listan. EVwma-linjen i diagrammet ovan skapas med de inställningar som visas i figur 6. FIGUR 6: InvestorRT. EVWMA-raden i diagrammet i Figur 6 skapas med de inställningar som visas här. Alternativet för andra volymen, Använd genomsnittlig volym, ger användaren möjlighet att basera volymen på en multipel av den genomsnittliga volymen av symbolen i diagrammet, vilket gör indikatorn både symboloberoende och tidsramoberoende. Om antingen tidsramen eller den underliggande symbolen i det här diagrammet ändrats, skulle eVWMA-inställningarna fortfarande gälla, baserat på den nya volymen på den nya ticker-symbol-tidsramskombinationen. Denna aspekt är särskilt användbar i skanningar, där eVWMA-token är Evw. - Chad Payne, Linn Software, Inc. 800 546-6842, saleslinnsoft linnsoft GO BACK InvestorRT I vilken volatilitetsåtgärd i denna utgåva jämför Gordon Gustafson standardavvikelser och true range-band som åtgärder för volatilitet. Han anser frågan: Är det genomsnittliga sanna intervallet, vilket är en approximation, överlägsen standardavvikelsen som ett mått på volatilitet. InvestorRT-diagrammet i Figur 7 visar de genomsnittliga True-Range-banden som är ritade i blått, tillsammans med standardavvikelsen banden ritade i rött. Den svarta linjen i mitten representerar 20-års glidande medelvärde. FIGUR 7: InvestorRT. Det här InvestorRT-diagrammet visar de genomsnittliga True Range-banden som är ritade i blått, tillsammans med standardavvikelserna som är ritade i rött. Den svarta linjen i mitten representerar 20-års glidande medelvärde. Standardavviksbanden tillämpas genom att lägga till den rörliga genomsnittliga kanalindikatorn i diagrammet med de preferenser som anges i figur 8. FIGUR 8: InvestorRT. Standardavviksbanden skapas på InvestorRT-diagrammet i Figur 7 genom att lägga till den glidande medelkanalindikatorn i diagrammet med de inställningar som anges här. De genomsnittliga True Range-banden kräver att du skapar två InvestorRT-anpassade indikatorer och sedan lägger till var och en i diagrammet. Från menyn väljer du Inställning: Anpassade indikatorer. Ange följande syntax för den första anpassade indikatorn: Klicka sedan på Spara-knappen. Det kommer då att fråga dig om ditt glidande medelvärde och sanna intervallpreferenser. Båda bör ställas in med en 20-årig enkel utjämning. Ge den anpassade indikatorn namnet TRHIBAND. Nästa, upprepa denna process, den här gången använder du syntaxen: Spara den här anpassade indikatorn med namnet TRLOBAND. Gå nu tillbaka till ditt diagram, klicka på knappen Lägg till teknisk indikator på verktygsfältet och välj den anpassade indikatorn TRHIBAND. Välj en färg och klicka på Apply, välj sedan TRLOBAND och klicka på OK. Dina två TR-band kan vara i en separat fönsterruta. Dra dem helt enkelt i samma ruta som dina prisstänger. Dubbelklicka i den vertikala skanningen och se till att Använd flera skalor är avmarkerad. - Chad Payne, Linn Software, Inc. 800 546-6842, saleslinnsoft linnsoft, GO BACK Wealth-Lab Du kan använda Webbplatsen Wealth-Lab och Companion Wealth-Lab Desktop-produkten för att utforska volatilitetsband baserat på standardavvikelse och genomsnittligt sant intervall i mer detalj. Wealth-Lab erbjuder ett kraftfullt skriptspråk, WealthScript, som ger dig mycket fin kontroll över reglerna för handelssystemet och hantering av kosmetisk kartong. Följande skript drar både standardavvikelsen och det genomsnittliga sanna intervallbandet på samma diagram (Figur 9). Det skapar också en ny kartruta där vi visar det totala antalet gånger som priserna stängdes utanför båda typerna av band. FIGUR 9: WEALTH-LAB. Detta diagram visar både standardavvikelsen och det genomsnittliga True Range-bandet på samma diagram. Det skapar också en ny kartruta som visar det totala antalet gånger som priserna stängdes utanför båda typerna av band. --Dion Kurczek, Wealth-Lab 773 883-9047, dionkkixcom wealth-lab Gå tillbaka Välgörenhetslab Christian Friess Metod för att beräkna ett elastiskt volymvägd glidande medelvärde kräver att du vet hur många aktier i flottören för säkerheten som du kartläggning. Den här informationen är inte tillgänglig från många av leverantörerna av historiska data, men du kan få den aktuella floaten av något amerikanskt lager från YahooFinance webbplatsen (finance. yahoo). Ange bara stock symbolen och klicka på Profil länken. Bläddra ner till Dela relaterade objekt för att hitta lagren aktuella float. När du känner till flottören kan du använda den för att beräkna Friess eVWMA-indikatorn. I följande skript använder vi nuvarande float för beståndet POWI. Byt ut detta med flottören på det lager som du kartlägger innan du kör skriptet. --Dion Kurczek, Wealth-Lab 773 883-9047, dionkkixcom wealth-lab Gå tillbaka TechniFilter Plus Här är TechniFilter Plus-formuläret för eVWMA-formuläret som diskuteras av Christian Fries i sin artikel i den här frågan, Elastic Moving Averages. Formel för det elastiska volymviktade rörliga genomsnittet Besök RTRs hemsida för att ladda ner denna formel samt programuppdateringar. - Clay Burch, Rtr Software 919 510-0608, rtrsoftaol rtrsoftware Gå tillbaka TechniFilter Plus Här är TechniFilter Plus-formler för både genomsnittliga True Range-band och standardavviksband diskuterade av Gordon Gustafson i sin artikel i den här frågan, vilken volatilitetsåtgärd Båda formlerna skrevs med TechniFilter Plus-kartledningar för att plotta alla tre linjerna. Besök Rtrs hemsida för att ladda ner denna formel samt programuppdateringar. - Clay Burch, Rtr Software 919 510-0608, rtrsoftaol rtrsoftware Gå tillbaka WaveWie Market-kalkylblad Följande WaveWie-formuleringar visar Gordon Gustafsons jämförelse av standardavvikelsen och det genomsnittliga sanna intervallet som beskrivs i Vilken volatilitetsmått i den här frågan. Även om två standardavvikelser från medelvärdet (eller medelvärdet) omfattar 95,45 av en normalt distribuerad population, använder Gustafsons ett exponentiellt medelvärde som basen ger intressanta resultat. - Peter Di Girolamo, Jerome Technology 908 369-7503, jtiwareaol members. aoljtiware Gå tillbaka WaveWie Market Spreadsheet Följande WaveWie-formler visar det elastiska volymvägda glidmedlet (eVWMA) som beskrivs av Christian Fries i Elastic Moving Averages. Observera att formeln Float (kolumn H) kräver att emissionerna delar flytande som beskrivs i artikeln. - Peter Di Girolamo, Jerome Technology 908 369-7503, jtiwareaol members. aoljtiware Gå tillbaka Alla rättigheter förbehållna. kopia Copyright 2001, Technical Analysis, Inc. Återgå till juni 2001 Innehåll
Comments
Post a Comment